【财讯】期货炒单：人工高频交易与机器高频交易

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炒作:人工高频交易和机械高频交易

围绕上海、大连、郑州三座商品期货交易所大楼附近的办公楼，活跃地开展以“低回撤高夏普”为特征的交易团队，而且他们的团队还在迅速发展。 交易室里，一排电脑排得很整齐。 现在是交易时间，只能听到安静的键盘敲击声。 眼前的8090后，睁大眼睛，凝视密密麻麻的闪电图和跳动的口价，不断放手确保所有仓库正确。

这是一群与时间竞争的人，每人每天的成交量从几十次上升到一百次，同时每月90%以上的交易日利润是正的。 按月统计的话，几乎全年的各月都是正的利益。 这就是期货的人工炒作。

炒菜概要

炒作其实是剥夺帽子，也有正统的名字人工高频交易。 最初是1990年代末在郑州兴起，光看股指期货。 在大连炒菜有实物背景的人很多，但上海是对冲式炒菜的发源地。

与历来流传的交易方法不同，炒作既不看k线图也不看技术指标。 只看价格和闪电图。 比较精细的价格结构( tick )快进快出，抓住每天价格变动中的波纹式极小价格差，追求以量取胜的操作模式。

炒菜的前提条件

国内市场确实有一部分人通过这样的交易模式赚了很多钱，但没有必要否定各种期货大会和私人银行里有炒作的身影。 这个利益模型的存在需要一些前提条件。

便宜的手续费。

比较迅速的交易渠道。

品种有足够的流动性。

这是很多炒作利润的根本之处，但不是绝对的。 现在，随着互联网的迅速发展，各种新闻的公开被透明化，可以在网上开设全国账户，手续费根据交易所只加了0.1元。 这个几年前一定得不到。

另一方面，随着现在互联网带宽的增加和软件的进步，一般的散户也可以享受到便利的交易方法。 但是，专业炒作大部分在交易所附近采用内联网交易。 这保证了更低的行情和交易延迟。

炒菜的做法

关于炒菜的做法，爬google，bing不容易找到完美的东西，真正的做法没有公布，公布的不是真的。 大部分都在教你如何止损。 确实是订单的第一关，但记住停止订单也不知道。

原则上，炒作的交易方法分为两类。

趋势型炒作方法:价格达到要点后，关注皿口的吃法，爆炸后马上追上。 停止订单为0或1分。 紧缩根据盘面的价格有势头，价格持续急速运动的话，浮起来的名单会再多一点。 如果口服摄入的单速度明显变慢，或者价格达到另一个关键点，就会积极停止盈余。

摆动式炒作单法:在分时图或闪电图中，平均线从平时开始介入，参考前一个振动趋势的高低点，即临界点，价格突然拉到平均线上方的极值时打开空单，价格突然撞到平均线下方的极值时多 设置一点或三点，价格突破振荡区，就会出现停止。 价格回到均线对方后自愿停止盈余。

这两种做法其实概括了炒作的开平仓和止损止盈。 虽然只是胜率和盈亏比的不同组合，但趋势型炒作是低胜率高盈亏比，振动型炒作法是高胜率低盈亏比。 当某人的胜率达到80%时，其盈亏比一定小于1，理论上也有可能达到90%的胜率，但可能损失的次数少，损失幅度大。 也就是说，光追求胜率没有什么意义。

炒菜的观察事项

关于止损

停止订单的基本工作，通常要求0或1的停止订单。 止损慢的话需要反复练习，将止损作为下意识的反映。 通常我在想入场前在哪里停。

关于仓库管理(一)

如果你是新人，当然仓库越小越好。 你是老手的话，需要半仓或重仓。 轻仓，分散投资的中低频隔夜交易者可能无法理解为什么重仓，其实重仓博采取小变动是炒作的核心，这也是与其他交易方法区别之处。

关于仓库管理(二)

注意这里说的重仓不是基于你的资金量，而是基于现在品种的盘子厚度。 也就是说，你的仓位必须根据现在盘口的变化而变化。 例如，如果你想购买，仓库是现在的平均销售额。

关于滑动点

炒菜出场通常是价签，对方的价格，极端的行情有可能超过高价。 除了价签，难免会遇到滑坡。 如果有条件的话，可以在交易所附近采用内部网，不要在网线上使用wifi。

关于心灵的方式

掌握了交易的方法后，决策从量的变化到质的变化是内心的应有方式。 炒作，毕竟学习大家的方法是一样的，所以这时的心理学比做法更重要，坏心理学往往对交易没有任何帮助。 因为做法好所以心情不好，价格到达关键位置的话，可能因为心情原因拿不出名单。

炒菜的优劣

炒菜的特点

炒作的开始不需要太多资金。 玉米几千元的钱就成了。

日内交易没有夜间风险，最大连的持续撤退小，不超过10%。

炒菜有越来越多的交易机会，做法得当，炒菜赚钱的速度很快。

快出来，有正确的名单，错误的名单砍掉，不会越来越硬。

学习的价格低，有稳定收益的倾向真的是十年擦剑，但炒作因为职业生涯的生命周期短，所以成形很快。

炒菜的劣势

大资金无法复利，炒作基本上是重仓进出，所以当资金达到一定程度后，盘面厚度无法容纳时，资金整体利润将逐渐下降。

炒作由于严格控制了损失，利润空间也受到限制，行情来的时候，利润不能充分增加。

由于职业声明的周期短，炒作对人的反映速度和简便性要求特别高，所以老了也做不到。

炒菜损失原因

提高手续费。

炒菜最敏感的是手续费。 因为手续费关系到一个品种的投入和收益比。 股指期货管制后，炒作不得沾在商品期货上。 年商品期货的爆炸行情，部分品种大幅提高了手续费。 这是因为大量杀了高水平的炒菜。

心情失控。

无论怎么好的做法，多么好的心情，行情都不是你决定的，所以必须付钱。 一次又一次地出现赤字是理所当然的，这是考验心灵方法的时候了。 炒菜也经常遇到极端的行情，这是无法预测的。 与炒作的方向相反，很多人最初的反应如果不着手，就会扰乱整个交易计划，如果不幸运地吃亏，就会成为悲惨的代价——死亡担子。

品种性质改变

每个品种都有自己的性格，有的舒服豪爽，趋势波澜壮阔。 优柔寡断，也有停止散步，没有方向性的。 通常，炒菜是自己熟悉的品种进行固定操作，但本来熟悉的品种因为各种理由产量低迷，所以炒菜者只能转用到其他品种，非常习惯。

做法不行。

当然，很多人认为自己的执行力不行，执行力不行。 因为心不行。 其实不然，做法是不行的。 我只是自己找借口避免了。

市场参与者结构的变化

早期的市场参与者结构简单，那时只有价格没有图形，所有的图形都在脑子里。 但是现在市场参与者的种类太多了，交易方法也和以前不同，很复杂。 各种套利、实物套利、宏观套利等，近年来也出现了程序交易，炒作者面临着更多复杂的生存环境。

炒单常见问题

1、炒菜能赚钱的背后原理是什么？

根据闪电图和盘面变化的特征，识别短期变动的突破口或转折点，捕捉每轮价格的短期变动。

2、为什么炒菜需要这么高的交易频率？

交易是概率游戏，炒作模式是少量的几次，以胜率和盈亏比一定为前提，维持高交易频率才能表现出概率特征。

我是初学者。 你怎么练习炒菜？

首先，要注意在盘面上感受买卖盘的报价、申报量的变化、之后的价格变化规律，总结适合你个性的炒作模式。 例如趋势型炒作、振荡型炒作、对冲炒作等。 在不到半年的模特面前，不需要实盘。

4、如何识别虚假突破？

这个问题的答案值得千金，可惜没有人能回答。 因为没有人能识别真伪。 客观地说，是否假突破，只能在事后知道。 炒菜不断用小停止订单试行错误。

5、什么是皿感？

棋盘感是指长时间大量交易的次数，堆积起来的条件反射。 可以把棋盘感理解为唯手熟尔的本能。 盘感是真实存在的，类似于第六感而不是玄学。

总结一下

世界上很多事件看起来是不可能的，但确实有人能做的，不是因为这些人有特别的能力，而是把一些简单的事件做到了极限。 炒作只是许多交易方法之一，我们不需要夸大任何交易方法，也不需要用棍子杀死任何方法。 任何做法都有自己的缺陷和存在的合理性，重要的问题是我们如何认识它的缺陷和合理性。

存在炒作这种交易方式，有其存在的道理。 随着时间的推移，一些炒作的做法会随着市场的进化而被淘汰。 就好像这个世界没有永远的动机一样。 所以永远对市场充满敬畏。

最后，附上实际的高频战略源代码(基于botvs量化交易平台)

策略参数清单:

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