【财讯】工行原首席风险官魏国雄：银行风险管理新闻化之路

本篇文章5393字，读完约13分钟

作者|魏国雄“中国工商银行原首席风险官”

文案|《中国金融》年第十四期

解读更久以前，看到更远的未来。 中国银行领域的风险管理体系随着银行商业化进程逐渐建立和完善。 从工商银行风险管理的历史来看有一个显著的优势。 在多次管理创新、多次新闻化迅速发展的道路上，要充分利用新闻技术的成果，继续探索与新闻技术的融合。 借此机会回顾这段历史，为网民提供一些参考。

风险管理新闻化的困难开端

本世纪初，随着经济体制改革的深入，中国经济开始进入快速发展的黄金时代，金融业也进入了快速发展的“高速公路”，以前流传下来的银领域也拉开了向国有商业银行转变的大幕。 在市场经济体制的建立和完善过程中，经济转型、公司转换，也集中暴露了以前银行经营管理中流传的问题。 工商银行作为最大的国有银行，2000年末总资产中最主要的是企业客户贷款，当时个人贷款馀额小，金融产品单一，不仅财务负担重，而且资产质量差，不良贷款率达到47%，接近技术破产边缘

信用风险管理的比较有效性问题是当时摆在工商银行面前的亟待处理的重要问题，需要尽快解决库存贷款风险，防止潜在风险资产恶化，同时确保新信用业务的质量。 如何确保新贷款的质量很难。 总店冷静，继续以前流传下来的行政管理方法明显失效，处理这个课题只有别的方法，需要依靠新闻技术改变信用风险管理的方法，提高风险管理的能力，确保新贷款的质量

创新的管理思路提供了处理问题、摆脱困境的方向，为风险管理提供了无限广阔的空间。 管理思维和技术思维的交流不仅可以锻炼金融服务和风险管理的核心竞争力而且可以重建银行经营和风险管理体系。 当时工商银行有初级信用台帐新闻系统，但第一不能为总银行提供一点统计数据，提供拆解依据和素材，为分公司提供决策支持，不能方便业务运行操作，进行更有效的风险管理。 作为银行最主要的资产业务，信用业务依然实行手工、分散决策，管理方法落后，总银行所有风险管理制度政策等要求，必须通过公文发行渠道，按层传送，不仅效率低，而且执行力更强

为了满足信用业务的迅速发展和风险管理的需要，工商银行于2002年开始了信用管理系统( cm2002 )的研究开发。 这是一个全新的系统，如何开发又成了问题。 如果国内没有先例，我想看看是否有对海外成熟经济没有参考价值的方法。 当时有名的国际咨询企业想做这个项目，但是提出的方案完全不合适，所以我们把想法和要求重新提出给了他们，但最后提出的方案还是没有提到想法，关于中国的情况，工商银行的情况 外力似乎也靠不住

所以我们选择了依靠自己的力量来开发系统。 采用边讨论边开发的方法，聚集业务强、技术优秀的中坚力量组成研发团队，一起攻克难关，有问题随时现场研究处理，需要决定的问题打开项目工程进行研究。 这样每周开一两次小工程会，每月开一次大工程会，必要时请指导人员进行调整。

不仅需要处理业务上的很多困难和问题，而且在技术上也需要突破很多瓶颈。 当时的会计系统还是南北两大系统，而且第一是物理集中，所以逻辑上还没有完全集中。 信用管理系统为了实现总行集中的一个数据库，实现与会计系统的实时对话，这样高的标准建设依然很困难。

管理难题通过技术方法解决，技术问题暂时无法处理，通过管理得到补充。 这样大体上技术部门和业务部门合作，渡过了无数难关。 经过近500天晚上的艰苦奋斗，终于实现了预期的目标，cm2002系统于2003年4月28日正式生产。 该系统利用当时业界领先的应用互联网和大规模数据库构建技术，构建了开放平台上的大规模、互联网化、集中的商业操作管理系统， 将以往分布在全行的400多个分散数据库结构改造成大规模集中的数据库结构，实现全行4000多个分公司的信用数据全部集中，实施统一的管理和维护，信用业务的新闻支持、风险决定、后勤

cm2002系统大幅提高了信用业务的操作过程和结果的透明度，大幅提高了总分行之间的新闻对称性，使信用业务实现了事前警告、事件中控制、事后监督的全过程风险管理，全面提高了总银行对全银行信用业务的集中管理和管理能力

一是风险管理体制出现了巨大变化，在不改变现有多层次管理模式的框架内，利用信用管理系统，逻辑实施信用业务扁平化管理，即总银行直接监视各客户、各业务，适用各行各分公司的信用业务经营状况 另外，分店也可以将受理的业务直接送到一级分店或总店解决。 总店的信用战术和政策、制度等管理要求，通过系统直接纳入操作流程并固化，可以确保所有分公司执行的标准和尺度高度统一，信用风险管理的效率大幅度提高。

二是全行融资客户新闻集，加强对银行集团客户、相关客户的风险管理，设置特定标志，彻底改变手动操作、各自的主要模式，不仅使客户政策全行统一，还对顾客的交叉合同违约管理进行硬科 如果其中一个客户的业务违反合同，与该客户相关的集团或直接相关的企业的所有融资，在哪里、哪个分公司、处理哪个融资产品，都以违反交叉合同的方式解决，系统自动全部属于不良贷款，全

三、全面重构业务流程，设置信用业务申请、评级信用、审批、作业监督、从贷款记账到贷款后管理、质量分类的全过程管理功能，各环节有确定的岗位职责要求和相应的授权，按分公司、业务品种等维度列出

四、实现了信用管理系统与会计核算系统的实时交互，所有贷款发放、回收、偿债等业务的所有合并机解决，信用业务操作完成后直接驱动会计账户的解决，大大提高了业务的处理效率 会计系统收费后，统一返还cm2002系统的相应记录，自动更新，使两个系统的数据新闻高度一致。

五是加强了后台监视控制系统，确定了谁操作谁负责。 把手工的随意性变成了计算机系统的硬件制约，对依法的合规性进行了硬件控制。 系统上线后，总行的经营更规范，业务操作更合适，违规问题明显减少。

系统还引入了图像缩略图技术，实现了信用业务档案资料的电子压缩存储、审批阅览。 审查批准人在领域业务批准时，直接系统地阅览查询相关资料，实现了信用业务的全过程电子化、无纸化解决。 cm2002系统基于设计和业务解决功能的先进性，2005年获得人民银行金融科技进步二等奖。

2003年工商银行还建立了个人贷款应用系统( pcm2003 )。 遵循个人贷款业务前台统一营销、后台集中管理的理念，重构了面向全行个人客户的自营贷款和贷款管理，实现了岗位设置、业务环节组合、业务规则参数配置的系统平台。 该系统实现了对每个个人客户的贷款申请、审批、贷款后管理、贷款还款全过程管理，具有自动电话催收和手机邮件催收、风险贷款自动警报和个人信用业务自动化审批等功能。 为贷款服务的效率、风控效率的“双重提高”奠定了管理基础，为操作的规范化、正确执行合规要求、应对突发事件提供了技术支持。 像512汶川地震一样，工商银行在参数配置的第二天实现了当地顾客统一配置个人贷款还款宽限期。 pcm2003系统投产成功，成为工商银行信用新闻化建设的另一个里程碑，2007年该系统获得了人民银行科技快速发展二等奖。

风险管理的新闻化正在持续发展

加入WTO后，中国经济开始全面融入经济全球化进程，工商银行国际化的快速发展战术也进入加速实施阶段，国外分公司不断增加，工商银行的客户基础和业务也日益呈现国际化趋势。 但是，基于国内客户群和管理要求的cm2002系统和pcm2003系统很难应对不同国家和地区的机构、客户、业务多样性的诉求。

因此，2009年4月工商银行开始了全球信用和代理投资业务系统( gcms )的建设工程。 面向未来的视野，选择最新的基于java的技术平台，按照组件化、模块化、疏松耦合的技术创新思路进行开发，基础管理公司级别的楼层设计、产品模板组件的组装、业务操作流程的环节

首先按国外、后国内、分阶段研发、分阶段宣传应用的系统建设方法实施。 海外机构面临的状况比国内机构多得多，各国的市场状况、文化习俗、监督管理规则、顾客特征等差异很大，语言表现标准、数字定义、词典字段设定等也有很大差异，经过充分的调查、整理整合，最后是最大公约数的方法 经过近三年的艰苦努力，到年底基本完成了各国外机构系统的投产应用，为统一世界工银集团的风险管理文化、理念、做法和标准迈出了坚实的一步。

之后，通过反复优化，系统功能逐渐完善，将个人业务、法人业务从pcm2003系统、cm2002系统整体转移到gcms系统，实现法人、个人一体化管理，工商银行自主设计开发的全组一

从年开始，各种非标准代理投资业务迅速增加，新型金融工具出现了多重嵌套结构，自营业务和代理业务风险经常相互交织，同一客户可能有银行自营融资业务和代理投资业务，无论发生什么业务，银行的声誉和

年10月，工商银行在gcms系统的基础上开发生产了非标准代理投资业务的全过程管理功能，将客户资产管理、代理信托计划等非标准代理投资业务全部纳入gcms系统进行统一管理，执行客户纬度的融资总限额控制，新兴业务行业 gcms系统的基础技术设计为深化风险管理提供了更大的空间。 例如，企业顾客风险图像综合了顾客状况、相关关系、融资新闻、经营结算、外部风险等新闻的顾客限额管理、押品管理等风险管理基础设计，为低价扩展各种风险顾客和风险业务提供了条件。

GMS系统涵盖企业、机构、个人及交易对手等各种客户和各种信用风险相关业务，包括信用业务、票据业务、同业融资业务、债券投资及衍生交易业务等，24小时内国内外机构进行各种资产业务操作、风险管理、风险管理 以往，由于新闻不通、分割管理，分公司实质上风险偏好不同，作为风险管理水平不同的“小银行”相对独立地开展经营活动，特别是国外的分公司，基本上是孤岛式的经营。 通过gcms系统这一血脉，使所有分公司和总银行紧密一体化，彻底改变小银行集合体的模式，成为真正意义上的实体大银行，并使各分公司真正成为依靠集团整体管理支持、技术支持的全功能市场主体。

GMS系统具备从集团统一风险偏好到系统操作、业务解决的路径铺设，有效落地实施集团经营管理目标的可能性，总银行的风险管理政策要求和指令，立即载入系统平台，迅速 业务操作一致，不衰减阶段性传导的时空阻断和新闻，特别是加强了总公司对境外分公司和顾客风险的集中管理和控制能力。

该系统打破业务部门、产品、渠道边界，统一新闻标准，处理流程交叉重复、几个事项循环往复、部门及参数分散管理等问题，全球客户新闻共享、产品客户间共享、全球 对工银集团4000多家国内外分公司的客户新闻、业务数据集中管理，增加精细化管理功能，为各客户建立唯一的代码，实行一个客户的一个文件、一个评级、一个信用限额，在整个集团范围内统一风险

该系统建立了涵盖国内外所有顾客全量要素新闻的“顾客要素新闻库”，按国家、地区灵活制定了顾客新闻收集标准，定制了收集模板，实现了顾客新闻的差异化管理。 另外，将信用产品要素新闻分解为标准化的“部件”，构建了“产品部件库”，实现了产品风险管理能力的提高。 更快地支持金融产品的创新、个性化配置，分公司结合当地产品和管理要求，简单地结合新产品、新工艺，迅速应对当地市场的诉求，为顾客提供安全、可靠、各方面的金融服务提供技术

此外，该系统充分考虑了技术本身的风险，对意外灾害发生后的恢复、操作系统、应用程序、集中数据备份等有全面的应对措施和紧急情况。 技术人员可以通过集中的应用监视拆除平台，从性能监测、问题定位拆除中实现控制手段和优化措施等管理。

利用gcms的强大功能，工商银行建立了集中的全球风险监测中心，建立了100个团队，以内外大数据的收集集成为基础，开拓了“风险数据挖掘-模型筛选-动态警告-实时管理” 系统自动筛选不规范业务，自动进行数据观察筛选后生成实时警告消息，对潜在风险顾客及时采取相应的风险管理措施。 通过警报新闻的审计反馈和风险管理流程，对投资顾客、国内外经营机构、员工实现比较有效的管理，支持分公司的风险决策，形成顾客选择、产品设计、管理要求的相互支持和自我纠正的机制

然后，经过严格的数据收集、清洗、整理和积累，工商银行对4.52亿个人客户和460万法人客户的客户违约率和违约损失率数据的完善积累长度分别超过8年和6年，满足了巴塞尔协议iii对资本管理的要求。 使用内部评估法，用标准化的技术语言在整行上评估客户风险，测量负债风险。

风险管理的新闻化总是在路上

无论国内外经济、金融环境如何变化，重要的是我们要选择自我变化、自我创新迎接未来。 工商银行从以手工方法为国内工商公司提供信用服务以前就流传下来，本土专业银行面向国内外703万企业的顾客、6.07亿个人顾客，通过线连接各种渠道，提供各种金融服务的现代商业银行 建设新闻系统，是支持业务经营和风险管理升级的自身历史，更是新闻科技与风险管理深度融合、相互提高的历史。

目前风险管理的新闻化继续深化，数字化变革静水流深入，商业银行的风险管理切实结合了数据的印证和专家经验，实现了“数”辅助“术”、“数”辅助“术”的新领域。

现在，新闻技术迅速发展，金融和技术融合迅速发展，超越了以前流传下来的边界，人工智能、区块链、云计算、大数据等新技术手段的应用，特别是5g商业化应用的推出，商业银行 印

(责任贾瑛)

本财经公众号

全天候滚动播放最新的财经信息和视频，越来越多的粉丝福利扫描二维码备受关注( finance )。